Market Profile – develop software to convert tick data to MP – Upwork

У меня есть исторические тиковые данные (текстовые данные, содержащие Date-Time, Bid, Ask, Price – уровень цены и Amount – количество контрактов в одной сделке). Мне нужно запихнуть их в базу данных, чтобы потом я смог вытащить рыночный профиль объёма и открытие/закрытие на любое прошлое время (так, как они выглядели тогда) с минутной точностью. База данных скорее всего PostgreSQL (данных немало, пара гигабайт на инструмент на 3 месяца), но обсуждаемо. Пример в приложенном файле, это час таких исторических данных.

На уровне открытия дня мы пишем одну букву O, затем на каждую сотню (условно) объёма, проторгованного на одном уровне цены мы пишем на этом уровне букву, соответствующую номеру 30-минутного периода (A – 8:30-9:00,B – 9:00-9:30, и т. д.). На выходе должны получить текстовый файл.

Программа должна быть написана на Python, чтобы можно было легко отредактировать.

В приложении пример файла с данными.
Поля таблицы: Имя инструмента, год-месяц экспирации (эти 2 в файле данных не содержатся, они на весь файл одни), дата-время, уровень, объём.

И уж потом из этой таблицы нужно сгенерировать тот текстовый файл. Возможно для каждой минуты также придётся писать открывающий и закрывающий уровни (скажем, добавить ещё одно поле, и писать туда 0 если открытие, 1 если промежуточные значения, и 2, если последняя строка в 59 секунде минуты).

Как пример, из приложенного файла первые 6 строк перейдут в
3337:O
Дальше
3337:O
3336.75: A
Набирается больше 100 контрактов за полчаса – на уровне пишется ещё одна буква.

Проходит полчаса, буква меняется с A на B и так далее.

Мне нужно иметь возможность сформировать такой файл на заранее заданный промежуток времени (скажем, 08:00-08:30). Также требуется возможность задавать период (30 минут) и число проторгованных контрактов на букву (100).

Budget: $500

Posted On: June 11, 2021 09:19 UTC
Category: Full Stack Development
Skills:PostgreSQL, Python

Country: United States

click to apply

Read More
All jobs | upwork.com

Scroll to Top